Стратегия Критерий Келли

Критерий Келли - финансовая стратегия, которая наряду с другими известными методами предлагается в качестве эффективного инструмента в борьбе с букмекерами. Интернет буквально завален информацией о данном способе заработка. Однако, если в случае с более классическими моделями игры все становится понятно буквально с первых шагов, то в случае с критерием Келли все с точностью до наоборот. Чем больше желания будет у игрока разобраться в нем, тем большим туманом он будет окутан.

Что известно о критерии Келли из общих источников? То, что он служит для поиска наиболее выгодного размера ставки. Известна формула:

(коэффициент букмекера x ваш прогноз - 1)/(коэффициент букмекера - 1).

Пример. Коэффициент букмекера 2. Ваш прогноз 53%=0.53. Получаем формулу: (2x0.53-1)/(2-1)=0.06. Полученное число умножаем на размер игрового банка игрока и получаем оптимальный размер ставки. В данном случае при банке 100, игрок должен будет поставить 100x0.06=6.

Тут начинаются первые вопросы, на которые никто на дает ответа. Общий то смысл понятен. Игрок видит коэффициент на какое-то событие и считает, что на самом деле вероятность того, что событие сойдется, больше, чем дает букмекер. Чем больше разница в оценке букмекера и игрока, тем большую ставку согласно формуле придется поставить игроку. Но вот незадача - оценка букмекера выражена коэффициентом, а игрока процентами. Конечно игрок видит ситуацию тоже в виде коэффициента. Вряд ли он, просматривая линию представляет предматчевые расклады в процентах. Мозг уже давно заточен именно под кэфы. И ситуация имеет место быть такой: букмекер выставил на событие коэффициент 2, а игрок думает, что дал бы не больше 1.88. Так вот, игроку надо свой справедливый коэффициент перевести сначала в проценты. Для этого нужно 100%/коэффициент. В нашем случае 53% - это и есть коэффициент 1.88. Т.е. мало того, что игроку надо применить эту громоздкую формулу Келли, так еще и до нее надо произвести определенные вычисления. Везде пишут, что игрок должен очень точно научиться определять вероятность события.

Вот с этого момента начинается откровенный бред, который разносится многочисленными рерайтерами со скоростью света по ресурсам игровой тематики. Мало того, что авторы не понимают, что игрок не оценивает предстоящие события в процентном отношении, а лишь видят режущий глаз коэффициент, так еще и ставят в строжайшие рамки оценки ситуации. Ведь по формуле отклонение даже в 2% даст в данном случае ставку 10, т.е. почти в два раза большую, чем при оценке в 53%! Серьезно штормит от каждого процента. А что такое для человека 53% и 55%? Это одно и то же. Тем более, что точность необходимо выработать не на известных уже событиях, а на еще несостоявшихся! Да если бы игрок мог с такой точностью предсказывать будущее, он бы послал товарища Келли обратно в Америку вместе со своим критерием. А за ним поплелись бы босые разоренные букмекеры.

Следующее утверждение: с помощью этой стратегии невозможно разориться. Выставляется как главное достоинство стратегии. Откровенное очковтирательство! Если разница в оценке игрока и букмекера не сильно разнится, то размер ставки будет всегда невелик и составлять определенный малый процент от банка. В этом случае действительно будет очень сложно спустить все свои деньги.

Даже длинная неудачная серия из 10 событий оставит игроку в целости более половины банка. Но если оценка игрока отличается от букмекерской не на 2%, а на 20%? То тогда и ставка будет достигать чуть ли не половину банка. А теперь представим серию из 5 неудачных исходов (для коэффициента 2 не такая уж и редкость). И каждый раз формула будет указывать на размер ставки в 50% от банка. Через 5 ставок банк 100 превратится в 3 единицы. Не это ли есть крайняя степень разорения? Игроку что 3 что 0 - это полноценный слив. Так что разориться вполне реально. Конечно, формула Келли даже при таком банке позволит сделать очередную ставку. Но позволит ли это сделать букмекер, который ограничивает игрока как максимумом, так и минимумом? Стоит заметить, что другие известные стратегии подобными легендами не овеяны. Они имеют четкие описания нежелательных условий, при которых наступает банкротство.

Главный вопрос, который возникает после изучения критерия Келли: с помощью чего достигается перевес над букмекером? Ведь известно, что финансовые стратегии нужны для того, чтобы компенсировать маржу букмекера и выйти в плюс. Ответ прост: никакого преимущества над букмекером данная стратегия не дает. То есть фактически неприменима для игры в букмекерской конторе, если целью игры является прирост игрового банка. Здесь нужно сделать небольшой экскурс в историю, немного глубже, чем "критерий был изобретен в 1956 г математиком Келлли".

Первая же попытка ознакомиться с трудом американского математика Джона Келли расставляет по своим местам. Будь то общая информация в википедии или же более близкое знакомство с его трудом. Келли придумал математическую модель для управления своим банком на финансовых рынках. Для игры в БК ее преобразовали его последователи (читай, подогнали формулу под букмекерские коэффициенты). Так вот, эта формула применима только для положительного ожидания и никак иначе.

А в букмекерской конторе положительное ожидание событий на длинном отрезке съедается маржой. Т.е. игрок имеет изначально отрицательное математическое ожидание, и поэтому критерий Келли непременим в качестве стратегии, которая даст доход при долгосрочной игре. Критерий келли даст наибольший из возможных выигрышей при положительном математическом ожидании. Только в этом его предназначение. Но даже в этом случае есть свои подводные камни. Например выигрыши и проигрыши должны иметь равные значения, иначе формула даст далекие от оптимальных размеры ставок.

Вывод: мы видим абсолютную беспомощность данной стратегии на поле битвы с букмекером. Единственный плюс - медленный слив банка - таковым по сути не является.